Avance con confianza.
Adentrarse en lo desconocido inquieta incluso a los inversores más experimentados, por lo que se debe proteger la cartera por si la coyuntura se complica. Los fondos Smart Beta pueden ayudarle a reducir el riesgo y avanzar con mayor confianza en nuevos mercados de renta variable.
A diferencia de las estrategias tradicionales, nuestros ETFs diversificados de mínima varianza adoptan un enfoque verdaderamente multidimensional para reducir el riesgo. Preferimos prepararnos para cualquier eventualidad diversificando el riesgo y distribuyéndolo uniformemente.
Creemos que es más inteligente combinar filtros de volatilidad y correlación con algunos de los objetivos de diversificación más rigurosos del sector. Esto significa que tenemos en cartera como mínimo el doble de valores1 que otras estrategias principales, lo que ayuda a ofrecer mejores resultados.
Mantenemos como mínimo el doble de valores que otras estrategias principales1.
Francois Millet, Director de Desarrollo de ETFs y Productos Indexados, Lyxor Asset Management.
1Fuente: Lyxor, septiembre de 2016. Comparación con otros productos principales del mercado europeo de ETF
¿Por qué elegir los ETFs de mínima varianza de Lyxor?
Reduce el riesgo hasta en un 30%
Conserva un 55%-70% del universo original de valores
Ningún valor ni sector individual cuenta con una ponderación superior al 1,5% y al 20%, respectivamente
TER desde solo 0,20%
¿Cómo funciona la estrategia diversificada de mínima varianza?
Los índices FTSE Minimum Variance combinan filtros de volatilidad y correlación con algunos de los objetivos de diversificación más rigurosos del sector, con el fin de garantizar la posesión mínima del 55%-70% del índice matriz original.
FTSE All World Index Series
Volatilidad diaria de cada valor
Correlación entre valores
Ponderaciones máximas por valor
Ponderaciones máximas por sector
Alto objetivo de diversificación
¿Cuál ha sido su comportamiento?
20%
menos riesgo de promedio
Fuente: Lyxor International Asset Management, Bloomberg. Datos del 30/09/2014 al 30/09/2017. Reducción media del riesgo observada en los índices FTSE Developed Europe Minimum Variance, FTSE USA Minimum Variance, FTSE Emerging Minimum Variance y FTSE All-World Minimum Variance. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros.
53%
rentabilidad superior media a 10 años
Fuente: Lyxor International Asset Management, Bloomberg. Datos del 30/09/2007 al 30/09/2017. Excedente de rentabilidad medio frente a índices de referencia ponderados por capitalización de mercado equivalentes observado en los índices FTSE Developed Europe Minimum Variance, FTSE USA Minimum Variance, FTSE Emerging Minimum Variance y FTSE All-World Minimum Variance. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros.
2x
los valores en la cartera
Fuente: Lyxor, septiembre de 2017. Comparación con otros productos principales del mercado europeo de ETF
¿Cuáles son mis opciones?
| ETF |
Moneda de negociación | TER |
Código Bloomberg | Código ISIN |
| EUR, USD |
0.30% |
MVAW FP |
LU1389266302 |
|
| EUR, GBP, USD |
0.20% |
MVAE FP |
LU1237527160 |
|
| EUR, GBP, USD |
0.20% |
MVAU FP |
FR0012726560 |
|
| EUR, GBP, USD |
0.40% |
MVAM FP |
LU1237527673 |
|
| EUR |
0.20% |
MVMU FP |
LU1717044488 |
Advertencias sobre riesgos
* Fuente: Lyxor International Asset Management. Estos productos se atienen a la Directiva UCITS (2009/65/CE). Lyxor International Asset Management (Lyxor ETF) recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado sobre «Investment Risks» de la documentación del producto (folleto y KIID). El folleto y el KIID (en inglés) pueden obtenerse, sin cargo alguno, en el sitio web www.lyxoretf.com, o enviando un correo electrónico a client-services-etf@lyxor.com.