STPU

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Último NAV
96,2402 USD
Rendimiento YTD

-1,67%

Activos bajo gestión
23m USD
TER
0,3%
ISIN
LU2018762653
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index. El índice replica el rendimiento de una estrategia sistemática cuyos retornos están directamente relacionados con los cambios en la curva de rendimiento de los bonos del tesoro americanos. El índice se construye de tal manera que para un incremento de 1 punto básico en la inclinación de la curva, se espera que el índice aumente en aproximadamente 7 puntos básicos, aunque los factores del mercado pueden causar cierta desviación. El índice consta de dos componentes subyacentes: una posición larga en los futuros de bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 2 años y una posición corta en los futuros de bonos del Tesoro de los EE. UU. a 10 años. Más detalles del índice y la metodología se pueden encontrar en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

STPU

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Producto 1Y
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc -4,72%
Índice de referencia -4,21%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto Año 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Todo
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc -1,67% -0,42% 1,46% -4,72% - - - -3,24%
Índice de referencia -1,42% -0,38% 1,6% -4,21% - - - -1,69%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management
Producto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc -1,06% -0,45% - - - - - - - -
Índice de referencia -0,52% 0,1% - - - - - - - -
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
23/06/2022 95,9883 USD 23m USD
22/06/2022 96,2411 USD 23m USD
21/06/2022 96,1973 USD 23m USD
17/06/2022 95,7591 USD 22m USD
16/06/2022 96,18 USD 23m USD

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight Sector País
US 2YR NOTE (CBT) Sep22 USD 358,81% United States
US 10yr Ultra Fut Sep22 USD -82,3%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight Sector País
TII 0 1/8 10/15/24 USD 56.376 28,65% Government United States
TII 3 5/8 04/15/28 USD 25.513 23,84% Government United States
TII 0 3/4 07/15/28 USD 25.816 13,38% Government United States
TII 0 1/8 04/15/25 USD 12.962 6,49% Government United States
TII 0 1/8 04/15/27 USD 10.410 4,66% Government United States
TII 0 1/8 02/15/52 USD 11.107 4,14% Government United States
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 8.890 3,53% Government United States
T 1 1/4 08/15/31 USD 8.477 3,19% Government United States
ASIA 3 1/8 09/26/28 USD 600 2,64% Government Supranationals
T 2 3/8 11/15/49 USD 5.064 1,85% Government United States
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 06/06/2022

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,51%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =-0,21%

Información del índice

Nombre completo Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SOUD7STT
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1
Información adicional www.solactive.com

Desglose de la composición del índice

Desglose por vencimiento

0-1Y 18,66%
1-3Y 81,34%

Desglose por sectores

100%

Desglose por rating

NR 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 129,76%
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2018762653
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 22,6m USD
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Sintética (Unfunded swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 51.124,3m USD
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2022
Fecha de lanzamiento 18/07/2019
Inversión mínima 1 Share
Clasificación SFDR 6

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext STPU FP EUR - 10/09/2019 Capitalización - LU2018762653 21m EUR
Borsa Italiana STPU IM EUR - 10/09/2019 Capitalización - LU2018762653 21m EUR
Xetra UCT2 GY EUR - 10/09/2019 Capitalización - LU2018762653 21m EUR
BX Swiss STPU BW CHF - 30/10/2019 Capitalización - LU2018762653 22m CHF
LSE STPU LN USD - 01/08/2019 Capitalización - LU2018762653 23m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Austria
Noruega
Luxemburgo
Italia
Países Bajos
Finlandia
Alemania
Suecia
Reino Unido
Francia
Dinamarca
Suiza
Datos a fecha 23/06/2022, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
20/05/2022

Noticias a los accionistas/inversores Cambio de domicilio social - Multi Units Luxembourg

Noticias a los accionistas/inversores
29/04/2022

Noticias a los accionistas/inversores Lyxor International Asset Management Fusión - Amundi

Noticias a los accionistas/inversores
08/04/2022

Noticias a los accionistas/inversores Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Noticias a los accionistas/inversores
08/04/2022

Noticias a los accionistas/inversores Junta General Anual 2022 - Multi Units Luxembourg

Tenemos un nuevo hogar

Banner Amundi

Leer más