STPU

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Último NAV
84,714 EUR
Rendimiento YTD

5,05%

Activos bajo gestión
86m EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2018762653
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index. El índice replica el rendimiento de una estrategia sistemática cuyos retornos están directamente relacionados con los cambios en la curva de rendimiento de los bonos del tesoro americanos. El índice se construye de tal manera que para un incremento de 1 punto básico en la inclinación de la curva, se espera que el índice aumente en aproximadamente 7 puntos básicos, aunque los factores del mercado pueden causar cierta desviación. El índice consta de dos componentes subyacentes: una posición larga en los futuros de bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 2 años y una posición corta en los futuros de bonos del Tesoro de los EE. UU. a 10 años. Más detalles del índice y la metodología se pueden encontrar en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF 5,05% 2,58% 3,4% 3,96% -3,74% - - -4,49%
Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index Índice de referencia 5,15% 2,63% 3,54% 4,24% -3,21% - - -3,71%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF -8,67% - - -
Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index Índice de referencia -8,17% - - -
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/03/2021 84,714 EUR 86m EUR
26/02/2021 84,0482 EUR 88m EUR
25/02/2021 83,65 EUR 92m EUR
24/02/2021 83,8668 EUR 90m EUR
23/02/2021 83,5132 EUR 79m EUR

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
US 2YR NOTE (CBT) Jun21 USD 344,4%
US 10yr Ultra Fut Jun21 USD -75,84%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
T 3 3/8 11/15/48 USD 228.773 26,79%
T 3 02/15/49 USD 119.987 13,07%
T 3 08/15/48 USD 81.451 8,85%
T 2 7/8 05/15/28 USD 66.144 6,95%
T 2 7/8 05/15/43 USD 56.769 6,03%
T 1 7/8 01/31/22 USD 52.829 5,04%
T 2 7/8 08/15/28 USD 43.840 4,58%
T 4 3/8 05/15/41 USD 32.602 4,26%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 38.262 4,22%
TII 0 7/8 01/15/29 USD 35.789 3,97%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 26/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,53%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =-0,23%

Información del índice

Nombre completo Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SOUD7STT
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1
Información adicional www.solactive.com

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por vencimiento

0-1Y 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2018762653
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 86,4m EUR
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 38.903,8m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 18/07/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext STPU FP EUR - 10/09/2019 Capitalización 10.233EUR LU2018762653 86m EUR
Borsa Italiana STPU IM EUR - 10/09/2019 Capitalización 249.012EUR LU2018762653 86m EUR
Xetra UCT2 GY EUR - 10/09/2019 Capitalización 37.013EUR LU2018762653 86m EUR
BX Swiss STPU BW CHF - 30/10/2019 Capitalización - LU2018762653 95m CHF
LSE STPU LN USD - 01/08/2019 Capitalización 98.254USD LU2018762653 104m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Austria
Noruega
Luxemburgo
Italia
Países Bajos
Finlandia
Alemania
Suecia
Reino Unido
Francia
Dinamarca
Suiza
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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