FLTU

Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

Último NAV
90,7636 CHF
Rendimiento YTD

0,96%

Activos bajo gestión
1m CHF
TER
0,3%
ISIN
LU2018761762
Política de dividendos
Capitalización
Objetivo de inversión

El Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index. El índice replica el rendimiento de la inversión de una estrategia sistemática cuyos retornos están directamente relacionados con los cambios en la curva de rendimiento de los bonos del tesoro americanos. El índice se construye de tal manera que para una disminución de 1 punto básico en la inclinación de la curva, se espera que el índice aumente en aproximadamente 7 puntos básicos, aunque los factores del mercado pueden causar cierta desviación. El índice consta de dos componentes subyacentes: una posición corta en los futuros de bonos del Tesoro de americanos a 2 años y una posición larga en los futuros de bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años. Más detalles del índice y la metodología se pueden encontrar en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

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Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF 0,96% 0,97% 0,36% -4,24% -7,58% - - -10,57%
Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index Índice de referencia 1,06% 1,02% 0,49% -3,98% -7,07% - - -9,9%
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF -8,98% - - -
Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index Índice de referencia -8,48% - - -
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
05/03/2021 90,7636 CHF 1m CHF
04/03/2021 90,1657 CHF 1m CHF
03/03/2021 89,9076 CHF 1m CHF
02/03/2021 89,9208 CHF 1m CHF
01/03/2021 89,6043 CHF 1m CHF

Histórico de dividendos

Este fondo no distribuye dividendos

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
US 10yr Ultra Fut Jun21 USD 75,95%
US 2YR NOTE (CBT) Jun21 USD -347,16%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
T 2 7/8 05/15/43 USD 2.295 27,73%
T 2 7/8 05/15/28 USD 1.548 18,56%
T 1 7/8 01/31/22 USD 929 10,06%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 611 7,19%
T 3 3/8 11/15/48 USD 541 7,19%
T 2 7/8 08/15/28 USD 260 3,1%
T 3 02/15/49 USD 233 2,88%
T 2 02/15/50 USD 275 2,77%
CM 0 06/16/22 USD 23 2,47%
WSTP Float 01/13/23 USD 23 2,46%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 04/03/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

1 Año Tracking Difference -0,51%
Total Expense Ratio +0,3%
Swap price component estimation =-0,21%

Información del índice

Nombre completo Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice SOUD7FTT
Divisa de cotización del índice USD
Número de componentes del índice 1
Información adicional www.solactive.com

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Government 100%

Desglose por vencimiento

0-1Y 100%

Desglose por rating

AA 100%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 100%
Datos a fecha 04/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU2018761762
UCITS
Divisa de la clase USD
Activos bajo gestión 0,9m CHF
Total Expense Ratio 0,3%
Régimen de dividendos Capitalización
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 43.172m CHF
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/12/2021
Fecha de lanzamiento 18/07/2019
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Euronext FLTU FP EUR - 10/09/2019 Capitalización - LU2018761762 1m EUR
Xetra FLTU GY EUR - 10/09/2019 Capitalización - LU2018761762 1m EUR
Borsa Italiana FLTU IM EUR - 10/09/2019 Capitalización - LU2018761762 1m EUR
BX Swiss FLTU BW CHF - 30/10/2019 Capitalización - LU2018761762 1m CHF
LSE FLTU LN USD - 10/09/2019 Capitalización - LU2018761762 1m USD
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

España
Austria
Noruega
Luxemburgo
Italia
Países Bajos
Finlandia
Alemania
Suecia
Reino Unido
Francia
Dinamarca
Suiza
Datos a fecha 05/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

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