FLOTH

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Último NAV
93,1219 EUR
Rendimiento YTD

0,04%

Activos bajo gestión
89m EUR
TER
0,15%
ISIN
LU1571052130
Política de dividendos
Distribución
Objetivo de inversión

The Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index.The index is representative of the performance of USD denominated, investment grade floating rate notes issued by US and non-US corporates, with maturities ranging from 1 month up to, but not including, 5 years. The bonds in the index have a variable coupon which is adjusted according to changes in the 3m LIBOR. Additionally, the index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. The EUR-hedged share class offers the simplicity of a monthly currency hedge mechanism that is embedded in the investment product, representing an efficient solution to manage the foreign-exchange risk. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com

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Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

RENTABILIDAD

Rentabilidad Histórica

Leyenda:

Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos

Rentabilidad Acumulada

Producto Año 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Todo
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 0,04% -0,01% -0,03% -0,03% 0,14% -0,15% - 0,12%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Índice de referencia 0,1% 0,02% 0,06% 0,16% 0,52% 1,06% - 1,57%
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Rentabilidad Calendario

Producto 2020 2019 2018 2017
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 0,1% 1,8% -1,97% -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Índice de referencia 0,48% 2,26% -1,61% -
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Histórico de NAV

Fecha NAV Divisa Activos gestionados
01/03/2021 93,1219 EUR 89m EUR
26/02/2021 93,1244 EUR 88m EUR
25/02/2021 93,1363 EUR 88m EUR
24/02/2021 93,1383 EUR 87m EUR
23/02/2021 93,1369 EUR 87m EUR

Histórico de dividendos

Fecha Cantidad Divisa
09/12/2020 0,34 EUR
08/07/2020 0,7 EUR
11/12/2019 1,03 EUR
10/07/2019 1,82 EUR
11/07/2018 1,69 EUR

Activos

Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra guía pragmática.

Nombre Divisa Peso/ weight
MS 0 10/24/23 USD 1,73%
JPM 0 10/24/23 USD 1,5%
HSBC 0 05/18/24 USD 1,5%
MS 0 07/22/22 USD 1,37%
VZ 0 05/15/25 USD 1,36%
GS 0 02/23/23 USD 1,32%
MUFG 0 07/26/23 USD 1,24%
MS 0 05/08/24 USD 1,22%
BACR 0 05/16/24 USD 1,13%
RBS 0 05/15/23 USD 1,13%
Nombre Divisa de cotización Cantidad Peso/ weight
T 3 3/8 11/15/48 USD 169.095 19,71%
T 2 7/8 05/15/43 USD 158.799 16,78%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 98.552 10,81%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 105.305 10,72%
T 2 5/8 01/31/26 USD 97.629 9,92%
T 2 1/4 08/15/49 USD 84.890 7,94%
T 2 1/2 05/15/46 USD 58.200 5,74%
T 2 7/8 05/15/28 USD 35.034 3,66%
TII 0 1/8 04/15/21 USD 31.062 3,2%
T 2 3/8 11/15/49 USD 31.557 3,05%
Información sobre swap
Ajuste de la cesta La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo.
Nivel de riesgo de contrapartida N/A
Contrapartida de swap Société Générale
Fecha 26/02/2021

Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida

Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario

Swap Price Component

Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

1 Año Tracking Difference -0,38%
Total Expense Ratio +0,15%
Swap price component estimation =-0,23%

Información del índice

Nombre completo Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Tipo de índice Performance
Código bloomberg del índice H34979EU
Divisa de cotización del índice EUR
Número de componentes del índice 173

INDEX ANALYTICS

Cupón (%) (%) 1,05
Rentabilidad (%) 0,36
Duración (años) 0,15
Duración Modificada (años) 0,16
Vencimiento (años) 1,53
Convexidad (%) 0
Estimated hedge cost 724,84
Datos a fecha 26/02/2021

Desglose de la composición del índice

Desglose por sectores

Financials 77,98%
Consumer Discretionary 8,5%
Comunicaciones 4,07%
Tecnología 3,23%
Industrials 3,11%
Health Care 1,85%
Utilities 0,63%
Consumer Staples 0,63%

Desglose por vencimiento

0-1Y 40,26%
1-3Y 48,86%
3-5Y 10,88%

Desglose por rating

AA 12,9%
A 51,77%
BBB 35,32%

Desglose por divisa

USD 100%

Deglose por paises

Estados Unidos 45,1%
Japón 12,94%
Reino Unido 10,63%
Australia 9,55%
Canadá 7,64%
Suiza 4,48%
Países Bajos 3,17%
Suecia 2,11%
Alemania 1,63%
Francia 1,61%
España 1,13%
Datos a fecha 26/02/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Características

Características principales del fondo

ISIN LU1571052130
UCITS
Divisa de la clase EUR
Activos bajo gestión 88,7m EUR
Total Expense Ratio 0,15%
Régimen de dividendos Distribución
Datos fiscales (PEA) No
EU-SD Status In Scope
Tipo de fondo SICAV
Domicilio Luxemburgo
Método de replicación Indirecta(formato swap)
Activos bajo gestión del fondo umbrella 11.195,9m EUR
Gestores de cartera Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrapartida de swap Société Générale
íntegra propiedad de los activos
Cierre del Ejercicio 31/10/2021
Fecha de lanzamiento 08/06/2017
Inversión mínima 1 Share

Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).

Trading Information

Bolsa de valores Código bloomberg Divisa de cotización Cobertura de divisa Primer día de cotización Política de dividendos ADV 3M ISIN Activos bajo gestión del fondo (euro)
Borsa Italiana FLOTH IM EUR EUR 18/07/2017 Distribución 46.952EUR LU1571052130 89m EUR
SIX Swiss Ex* BUOY SW CHF - 05/11/2020 Distribución 21.848CHF LU1571051751 98m CHF
LSE* BUOY LN USD - 12/05/2017 Distribución 71.994USD LU1571051751 107m USD
LSE* SWIM LN GBP - 12/05/2017 Distribución 41.021GBP LU1571051751 77m GBP
*Clases de acciones relacionadas

Creador de mercado

Flow Traders
Société Générale
Datos según la última actualización de las plazas financierasCzech-Republic=Republica checa

Información sobre passporting

Luxemburgo
Bélgica
Italia
Francia
España
Alemania
Suiza
Irlanda
Austria
Reino Unido
Datos a fecha 01/03/2021, Source: Lyxor International Asset Management

Notícias

Noticias a los accionistas/inversores
28/01/2021

Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund

Noticias a los accionistas/inversores
01/07/2019

Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de LYXOR INDEX FUND – Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF (el «Compartimento»)

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