Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist
-0,69%
The Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index. The index is representative of the performance of USD denominated, investment grade floating rate notes issued by US and non-US corporates, with maturities ranging from 1 month up to, but not including, 5 years. The bonds in the index have a variable coupon which is adjusted according to changes in the 3m USD LIBOR. Additionally, the index only includes issuers with an MSCI ESG Rating of BBB or higher, and negatively screens issuers involved in certain values-based business involvement criteria, including activities related to controversial military weapons, and those with a “red” MSCI ESG Controversy Score. Further index details and methodology may be found at www.bloomberg.com
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
| Producto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF | -0,8% | 0,84% | 1,62% |
| Índice de referencia | -0,5% | 1,18% | 1,95% |
| Producto | Año | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF | -0,69% | -0,34% | -0,33% | -0,8% | 2,55% | 8,39% | - | 8,65% |
| Índice de referencia | -0,54% | -0,31% | -0,25% | -0,5% | 3,59% | 10,15% | - | 10,46% |
| Producto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF | 0,16% | 1,47% | 4,94% | 0,88% | - | - | - | - | - | - |
| Índice de referencia | 0,47% | 1,78% | 5,35% | 1,18% | - | - | - | - | - | - |
At 12/08/2019, the index reference changed from Bloomberg US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index Unhedged USD to Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index.
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| MS 0 10/24/23 | USD | 1,86% | Financials | United States |
| HSBC 0 05/18/24 | USD | 1,55% | Financials | United Kingdom |
| VZ 0 05/15/25 | USD | 1,4% | Communications | United States |
| GS 0 02/23/23 | USD | 1,34% | Financials | United States |
| MS 0 05/08/24 | USD | 1,3% | Financials | United States |
| MUFG 0 07/26/23 | USD | 1,29% | Financials | Japan |
| C 0 09/01/23 | USD | 1,27% | Financials | United States |
| JPM 0 10/24/23 | USD | 1,26% | Financials | United States |
| BNS Float 09/15/23 | USD | 1,24% | Financials | Canada |
| BACR 0 05/16/24 | USD | 1,17% | Financials | United Kingdom |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|---|
| T 1 1/4 08/15/31 | USD | 467.263 | 27,96% | Government | United States |
| TII 0 1/8 01/15/31 | USD | 255.384 | 19,13% | Government | United States |
| TII 0 1/2 04/15/24 | USD | 134.822 | 11,17% | Government | United States |
| TII 0 1/8 01/15/32 | USD | 126.319 | 8,85% | Government | United States |
| TII 0 3/4 02/15/45 | USD | 81.806 | 6,63% | Government | United States |
| TII 0 1/4 07/15/29 | USD | 78.874 | 6,13% | Government | United States |
| T 0 5/8 08/15/30 | USD | 104.287 | 6% | Government | United States |
| TII 2 1/8 02/15/40 | USD | 26.226 | 3% | Government | United States |
| TII 3 7/8 04/15/29 | USD | 19.051 | 2,88% | Government | United States |
| T 2 3/8 11/15/49 | USD | 44.325 | 2,57% | Government | United States |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 06/06/2022 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist
| 1 Año Tracking Difference | -0,3% |
| Total Expense Ratio | +0,1% |
| Swap price component estimation | =-0,2% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight | Sector | País |
|---|---|---|---|---|
| MS 0 10/24/23 | USD | 1,86% | Financials | United States |
| HSBC 0 05/18/24 | USD | 1,55% | Financials | United Kingdom |
| VZ 0 05/15/25 | USD | 1,4% | Communications | United States |
| GS 0 02/23/23 | USD | 1,34% | Financials | United States |
| MS 0 05/08/24 | USD | 1,3% | Financials | United States |
| MUFG 0 07/26/23 | USD | 1,29% | Financials | Japan |
| C 0 09/01/23 | USD | 1,27% | Financials | United States |
| JPM 0 10/24/23 | USD | 1,26% | Financials | United States |
| BNS Float 09/15/23 | USD | 1,24% | Financials | Canada |
| BACR 0 05/16/24 | USD | 1,17% | Financials | United Kingdom |
Información del índice
| Nombre completo | Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | I34979US |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 174 |
| Información adicional | www.bloomberg.com |
INDEX ANALYTICS
| Cupón (%) (%) | 2 |
| Rentabilidad (%) | 2,84 |
| Duración (años) | 0,25 |
| Duración Modificada (años) | 0,05 |
| Vencimiento (años) | 1,82 |
| Convexidad (%) | -0 |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Financials | 75,83% |
|
| Inmobiliario | 10,13% |
|
| Consumer Discretionary | 4,49% |
|
| Industrials | 3,94% |
|
| Comunicaciones | 1,97% |
|
| Health Care | 1,94% |
|
| Utilities | 0,85% |
|
| Energía | 0,85% |
|
Desglose por vencimiento
| 0-1Y | 23,62% |
|
| 1-3Y | 63,76% |
|
| 3-5Y | 12,63% |
|
Desglose por divisa
| USD | 100% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 43,68% |
| Canadá | 16,69% |
| Australia | 9,82% |
| Japón | 9,52% |
| Suiza | 7,13% |
| Reino Unido | 6,61% |
| Alemania | 1,93% |
| Países Bajos | 1,87% |
| España | 1,28% |
| Noruega | 0,93% |
| Francia | 0,54% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU1571051751 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | USD |
| Activos bajo gestión | 141,1m USD |
| Total Expense Ratio | 0,1% |
| Régimen de dividendos | Distribución |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Sintética (Unfunded swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 15.226,8m USD |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2022 |
| Fecha de lanzamiento | 06/04/2017 |
| Inversión mínima | 1 Share |
| Clasificación SFDR | 8 |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Ex | BUOY SW | CHF | - | 05/11/2020 | Distribución | - | LU1571051751 | 135m CHF |
| LSE | SWIM LN | GBP | - | 12/05/2017 | Distribución | - | LU1571051751 | 115m GBP |
| LSE | BUOY LN | USD | - | 12/05/2017 | Distribución | - | LU1571051751 | 141m USD |
| Borsa Italiana* | FLOTH IM | EUR | EUR | 18/07/2017 | Distribución | - | LU1571052130 | 134m EUR |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Fichas | Español | 31/05/2022 | 256 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Inglés | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
KIID | Español | 18/02/2022 | 177 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Annual Reports | Inglés | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Code de transparence | Francés | 15/09/2021 | 1306 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Divulgación de información relativa a la sostenibilidad (SFDR) | Inglés | 11/05/2021 | 72 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Quarterly Performance Analysis | Inglés | 30/06/2021 | 1194 Ko |
Notícias
Noticias a los accionistas/inversores Cambio de domicilio social - Lyxor Index Fund
Noticias a los accionistas/inversores Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Noticias a los accionistas/inversores Reunión general anual de Lyxor Index Fund
Noticias a los accionistas/inversores Notificación a los accionistas de LYXOR INDEX FUND – Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF (el «Compartimento»)
