1,42%
El Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive EUR Daily (x7) Steepener 2-10 Index. El índice replica el rendimiento de una estrategia sistemática cuyos retornos están directamente relacionados con los cambios en la curva de rendimiento de los bonos del gobierno alemán. El índice se construye de tal manera que para un incremento de 1 punto básico en la inclinación de la curva, se espera que el índice aumente en aproximadamente 7 puntos básicos, aunque los factores del mercado pueden causar cierta desviación. El índice consta de dos componentes subyacentes: una posición larga en Euro-Schatz-Futures y una posición corta en Euro-Bund-Futures. Más detalles del índice y la metodología se pueden encontrar en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF | 1,42% | 1,46% | 0,95% | 0,12% | -0,94% | - | - | -2,49% |
Solactive EUR Daily (x7) Steepener 2-10 Index Índice de referencia | 1,5% | 1,51% | 1,09% | 0,39% | -0,39% | - | - | -1,7% |
Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF | -4,15% | - | - | - |
Solactive EUR Daily (x7) Steepener 2-10 Index Índice de referencia | -3,62% | - | - | - |
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
EURO-SCHATZ FUT Mar21 | EUR | 385,79% |
EURO-BUND FUTURE Mar21 | EUR | -77,82% |
Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
---|---|---|---|
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 | EUR | 2.381 | 22,18% |
RENTEN 0 5/8 02/20/30 | EUR | 1.797 | 13,49% |
KFW 0 09/15/23 | EUR | 743 | 5,29% |
EFSF 0 10/13/27 | EUR | 704 | 5,04% |
IBM 0 3/8 01/31/23 | EUR | 345 | 2,45% |
MDT 1 1/8 03/07/27 Corp | EUR | 326 | 2,45% |
ERGIM 1 7/8 04/11/25 | EUR | 321 | 2,44% |
SANUK 1 1/8 09/08/23 | EUR | 333 | 2,41% |
IBM 1 1/4 01/29/27 | EUR | 322 | 2,41% |
ACAFP 0 04/20/22 | EUR | 3 | 2,12% |
Información sobre swap | |
---|---|
Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Fecha | 24/02/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
Swap Price Component |
---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
1 Año Tracking Difference | -0,55% |
Total Expense Ratio | +0,3% |
Swap price component estimation | =-0,25% |
Nombre | Divisa | Peso/ weight |
---|---|---|
EURO-SCHATZ FUT Mar21 | EUR | 385,79% |
EURO-BUND FUTURE Mar21 | EUR | -77,82% |
Nombre completo | Solactive EUR Daily (x7) Steepener 2-10 Index |
Tipo de índice | Performance |
Código bloomberg del índice | SOED7STT |
Divisa de cotización del índice | EUR |
Número de componentes del índice | 2 |
Información adicional | www.solactive.com |
1-3Y | 83,22% |
|
7-10Y | 16,78% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Alemania | 100% |
ISIN | LU2018760954 |
UCITS | Sí |
Divisa de la clase | EUR |
Activos bajo gestión | 14,3m EUR |
Total Expense Ratio | 0,3% |
Régimen de dividendos | Capitalización |
Datos fiscales (PEA) | No |
EU-SD Status | In Scope |
Tipo de fondo | SICAV |
Domicilio | Luxemburgo |
Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
Activos bajo gestión del fondo umbrella | 38.475m EUR |
Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Contrapartida de swap | Société Générale |
íntegra propiedad de los activos | Sí |
Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
Fecha de lanzamiento | 12/07/2019 |
Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | ESTP GY | EUR | - | 10/09/2019 | Capitalización | 1.454EUR | LU2018760954 | 14m EUR |
Borsa Italiana | STPE IM | EUR | - | 10/09/2019 | Capitalización | 23.075EUR | LU2018760954 | 14m EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 169 Ko |
Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 10/07/2020 | 229 Ko |
Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |