Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc
-1,72%
El Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Index. El índice replica el rendimiento de la inversión de una estrategia sistemática cuyos retornos están directamente relacionados con los cambios en la curva de rendimiento de los bonos del gobierno alemán. El índice se construye de tal manera que para una disminución de 1 punto básico en la inclinación de la curva, se espera que el índice aumente en aproximadamente 7 puntos básicos, aunque los factores del mercado pueden causar cierta desviación. El índice consta de dos componentes subyacentes: una posición corta en Euro-Schatz-Futures y una posición larga en Euro-Bund-Futures. Más detalles del índice y la metodología se pueden encontrar en www.solactive.com. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Rentabilidad Acumulada
| Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF | -1,72% | -1,62% | -1,5% | -1,25% | -1,35% | - | - | -0,79% |
| Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Index Índice de referencia | -1,63% | -1,58% | -1,37% | -0,98% | -0,81% | - | - | 0,01% |
Rentabilidad Calendario
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF | 1,96% | - | - | - |
| Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Index Índice de referencia | 2,52% | - | - | - |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| EURO-BUND FUTURE Mar21 | EUR | 77,82% |
| EURO-SCHATZ FUT Mar21 | EUR | -385,79% |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
|---|---|---|---|
| EFSF 0 10/13/27 | EUR | 50 | 14,54% |
| BGB 4 1/4 09/28/21 | EUR | 4,52m | 13,46% |
| DBRR 0 07/04/39 | EUR | 2,2m | 6,28% |
| DBRR 0 07/04/42 | EUR | 1,71m | 4,82% |
| FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | 8.401 | 3,29% |
| DBRR 0 01/04/37 | EUR | 861.975 | 2,49% |
| CRH 3.6 03/08/24 | EUR | 7.468 | 2,46% |
| CAFFIL 5 3/8 07/08/24 | EUR | 7 | 2,45% |
| CFF 4 10/24/25 | EUR | 7 | 2,43% |
| OMVAV 1 12/14/26 | EUR | 8 | 2,4% |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 24/02/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | -0,54% |
| Total Expense Ratio | +0,3% |
| Swap price component estimation | =-0,24% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| EURO-BUND FUTURE Mar21 | EUR | 77,82% |
| EURO-SCHATZ FUT Mar21 | EUR | -385,79% |
Información del índice
| Nombre completo | Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | SOED7FTT |
| Divisa de cotización del índice | EUR |
| Número de componentes del índice | 2 |
| Información adicional | www.solactive.com |
Desglose de la composición del índice
Desglose por vencimiento
| 1-3Y | 83,22% |
|
| 7-10Y | 16,78% |
|
Desglose por sectores
| Government | 100% |
|
Desglose por divisa
| EUR | 100% |
|
Deglose por paises
| Alemania | 100% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | LU2018760012 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | EUR |
| Activos bajo gestión | 0,4m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,3% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Luxemburgo |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 38.526,5m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/12/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 12/07/2019 |
| Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | FLTE GY | EUR | - | 10/09/2019 | Capitalización | - | LU2018760012 | 0m EUR |
| Borsa Italiana | FLTE IM | EUR | - | 10/09/2019 | Capitalización | 1.900EUR | LU2018760012 | 0m EUR |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 168 Ko |
Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 10/07/2020 | 228 Ko |
Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/06/2020 | 1997 Ko |
