Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
6,67%
El Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index. El índice Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index es un índice de estrategia creado por los proprios equipos de estrategia de Société Générale, según una metodología proprietaria. Standard & Poor's calcula y mantiene dicho índice. El índice de estrategia Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index ofrece una exposición inversa (a la subida o caída) de la evolución del mercado de bonos del estado de los EE.UU.. Los futuros a largo plazo 10Y US Treasury Note son un indicador representativo con un efecto de apalancamiento de 2. Los ETF de Lyxor constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
RENTABILIDAD
Rentabilidad Histórica
Las cifras de [rentabilidad histórica / rentabilidad histórica simulada / rentabilidad histórica y rentabilidad histórica simulada] hacen referencia o están asociadas a periodos pasados y no constituyen un indicador fiable de los resultados futuros. Esto también se aplica a los datos de mercado históricos
Rentabilidad Acumulada
| Producto | Año | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Todo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 6,67% | 4,72% | 3,41% | 3,88% | -13,97% | -18,01% | -18,03% | -17,59% |
| Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Índice de referencia | 6,73% | 4,75% | 3,51% | 4,09% | -13,62% | -17,01% | -16,46% | -15,52% |
Rentabilidad Calendario
| Producto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | -22,4% | -5,5% | 7,82% | -13,74% |
| Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Índice de referencia | -22,08% | -5,12% | 8,25% | -13,44% |
Activos
Este ETF utiliza un método de réplica sintética para conseguir el performance del índice. Como tal, los componentes del ETF pueden variar de los del índice.
Puede leer mas sobre nuestra visión de los métodos de réplica en nuestra
guía pragmática.
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| US 10YR NOTE (CBT)Jun21 | USD | 80% |
| US 10YR NOTE (CBT)Mar21 | USD | 20% |
| Nombre | Divisa de cotización | Cantidad | Peso/ weight |
|---|---|---|---|
| T 2 3/4 11/15/47 | USD | 54.777 | 25,89% |
| T 2 3/8 11/15/49 | USD | 52.346 | 23,01% |
| T 2 7/8 08/15/28 | USD | 12.239 | 5,8% |
| T 3 1/8 11/15/28 | USD | 9.743 | 4,73% |
| TII 0 1/8 04/15/21 | USD | 6.171 | 2,86% |
| TII 0 1/8 01/15/30 | USD | 5.913 | 2,75% |
| CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 537 | 2,48% |
| IBRD 1 7/8 10/07/22 | USD | 500 | 2,17% |
| MS 0 05/08/24 | USD | 460 | 1,97% |
| MS 0 07/22/22 | USD | 440 | 1,85% |
| Información sobre swap | |
|---|---|
| Ajuste de la cesta | La cesta se ajusta diariamente según el nivel de acciones en circulación del fondo. |
| Nivel de riesgo de contrapartida | N/A |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Fecha | 24/02/2021 |
Gráfico de media móvil semanal del riesgo de contrapartida
Nivel de riesgo de contrapartida calculado al momento de reajuste diario
| Swap Price Component |
|---|
Although past performance is no indicator of future performance, you can get an estimation of the swap price component over the last 12 months by adding the TER to the realized Tracking Difference. the price of being long the index and short the basket of securities held by the ETF (ie. the spread applicable to the index performance provided by the swap counterparty) can be understood as the swap price component. The latter can be positive or negative, depending on the following factors: Leer más
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
| 1 Año Tracking Difference | -0,35% |
| Total Expense Ratio | +0,2% |
| Swap price component estimation | =-0,15% |
| Nombre | Divisa | Peso/ weight |
|---|---|---|
| US 10YR NOTE (CBT)Jun21 | USD | 80% |
| US 10YR NOTE (CBT)Mar21 | USD | 20% |
Información del índice
| Nombre completo | Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index |
| Tipo de índice | Performance |
| Código bloomberg del índice | SODI2TYF |
| Divisa de cotización del índice | USD |
| Número de componentes del índice | 1 |
| Información adicional | www.solactive.com |
Desglose de la composición del índice
Desglose por sectores
| Government | 100% |
|
Desglose por vencimiento
| 0-1Y | 100% |
|
Desglose por divisa
| USD | 100% |
|
Deglose por paises
| Estados Unidos | 100% |
Características
Características principales del fondo
| ISIN | FR0011607084 |
| UCITS | Sí |
| Divisa de la clase | USD |
| Activos bajo gestión | 22m EUR |
| Total Expense Ratio | 0,2% |
| Régimen de dividendos | Capitalización |
| Datos fiscales (PEA) | No |
| EU-SD Status | In Scope |
| Tipo de fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Método de replicación | Indirecta(formato swap) |
| Activos bajo gestión del fondo umbrella | 23.247,9m EUR |
| Gestores de cartera | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| íntegra propiedad de los activos | Sí |
| Cierre del Ejercicio | 31/10/2021 |
| Fecha de lanzamiento | 08/01/2014 |
| Inversión mínima | 1 Share |
Disclaimer: Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. Lyxor AM recomienda a los inversores que lean detenidamente el apartado «Risk Profile” dentro del folleto del producto y la sección “Perfil de riesgo y rendimiento” dentro del “Key Investor Information Document” (o “KIID”).
Trading Information
| Bolsa de valores | Código bloomberg | Divisa de cotización | Cobertura de divisa | Primer día de cotización | Política de dividendos | ADV 3M | ISIN | Activos bajo gestión del fondo (euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | DSUS IM | EUR | - | 16/10/2014 | Capitalización | 20.046EUR | FR0011607084 | 22m EUR |
| Euronext | DSUS FP | EUR | - | 24/01/2014 | Capitalización | 16.951EUR | FR0011607084 | 22m EUR |
| LSE | DSUS LN | USD | - | 14/02/2014 | Capitalización | 37.164USD | FR0011607084 | 26m USD |
Creador de mercado
| Flow Traders |
| Société Générale |
Información sobre passporting
DOCUMENTOS
| Nombre del ETF | Tipo | Idioma | Fecha de publicación | Tamaño |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Fichas | Español | 29/01/2021 | 186 Ko |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Inglés | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
KIID | Español | 04/11/2020 | 180 Ko |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Annual Reports | Inglés | 31/10/2019 | 29935 Ko |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Semi-Annual Reports | Inglés | 30/04/2020 | 67 Ko |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglés | 31/12/2018 | 176 Ko |
Notícias
Noticias a los accionistas/inversores Aviso de convocatoria Multi Units France
Noticias a los accionistas/inversores Modificación del folleto sobre divulgaciones relacionadas con la sostenibilidad
Noticias a los accionistas/inversores Se comunica a los Sres. Accionistas la convocatoria a la junta general mixta (ordinaria y extraordinaria) a las 11:00 horas del viernes, 28 de febrero de 2020
Noticias a los accionistas/inversores Notice to shareholders : New Benchmark Index for LYXOR 10Y US TREASURY DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF
